5 kap. Tillsyn över interna metoder för kreditinstitut

Finansinspektionen ska löpande, åtminstone vart tredje år, granska hur ett kreditinstitut uppfyller kraven på sådana metoder som kräver tillstånd från de behöriga myndigheterna innan de får användas för att beräkna kapitalbaskraven i enlighet med artiklarna 92-386 i tillsynsförordningen. Vid bedömningen ska inspektionen särskilt beakta förändringar i institutets affärsverksamhet och hur interna metoder tillämpas på nya produkter. Lag (2021:481) .

Om det framkommer att ett kreditinstituts interna metoder enligt 1 § har väsentliga brister i fråga om att identifiera risker, ska Finansinspektionen se till att institutet åtgärdar bristerna eller vidtar nödvändiga åtgärder för att minska följderna av dem. Lag (2021:481) .

Om ett kreditinstitut som beviljats tillstånd att använda sig av en metod som avses i 1 § inte längre uppfyller kraven för användning av metoden, ska Finansinspektionen kräva att institutet 1. visar att följderna av att kraven inte uppfylls är obetydliga, eller 2. presenterar en åtgärdsplan för att i god tid åter uppfylla kraven och ange en tid inom vilken planen ska genomföras. Lag (2021:481) .

Om det bedöms osannolikt att den åtgärdsplan som presenteras leder till att kraven kommer att uppfyllas eller om tidsfristen för att genomföra den inte är tillfredsställande, ska Finansinspektionen kräva förbättringar av planen. Om det är osannolikt att kreditinstitutet inom en lämplig tidsfrist åter kommer att uppfylla tillämpliga krav eller om institutet inte på ett tillfredsställande sätt visar att följderna av konstaterade brister är obetydliga, ska tillståndet att använda sig av metoden antingen återkallas eller begränsas till områden där kraven kan uppfyllas inom en lämplig tidsfrist. Lag (2021:481) .

Om det för en intern marknadsriskmodell förekommer upprepade överskridanden som avses i artikel 366 i tillsynsförordningen och det tyder på att modellen inte är tillräckligt exakt, ska Finansinspektionen återkalla tillståndet för kreditinstitutet att använda den modellen eller vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att institutet snarast förbättrar modellen. Lag (2021:481) .

Finansinspektionen får vidta korrigerande åtgärder för ett kreditinstituts interna metoder, om det klart kan fastställas att institutets metoder leder till en underskattning av kapitalbaskraven som inte kan tillskrivas skillnader i exponeringarnas eller positionernas underliggande risker. De korrigerande åtgärderna ska syfta till att målen i en intern metod upprätthålls. Lag (2021:481) .