5 a kap. Tillsyn över interna modeller för värdepappersbolag

Sammanfattning

Finansinspektionen ska löpande, åtminstone vart tredje år, granska hur ett värdepappersbolag uppfyller kraven för att få tillstånd att använda de interna modeller som avses i artikel 22 i värdepappersbolagsförordningen (1 §). Om ett värdepappersbolag som beviljats tillstånd att använda interna modeller som avses i 1 § inte längre uppfyller kraven för användning av modellerna, ska Finansinspektionen kräva att bolaget visar att följderna av att kraven inte uppfylls är obetydliga eller presenterar en åtgärdsplan för att uppfylla kraven och anger en tid inom vilken planen ska genomföras (3 §). Om det är osannolikt att värdepappersbolaget inom en lämplig tidsfrist kommer att uppfylla tillämpliga krav eller om bolaget inte på ett tillfredsställande sätt visar att följderna av konstaterade brister är obetydliga, ska tillståndet att använda sig av de interna modellerna antingen återkallas eller begränsas till områden där kraven kan uppfyllas inom en lämplig tidsfrist (4 §). Om det för en intern marknadsriskmodell förekommer upprepade överskridanden som avses i artikel 366 i tillsynsförordningen och det tyder på att modellen inte är tillräckligt exakt, ska Finansinspektionen återkalla tillståndet för värdepappersbolaget att använda modellen eller vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att bolaget snarast inom en bestämd tidsram förbättrar modellen (5 §).

Denna sammanfattning är förenklad. Läs originaltexten nedan för fullständig information.